當(dāng)前，在資管新規(guī)深化實(shí)施與信托業(yè)務(wù)“三分類”監(jiān)管要求下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為信托行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要命題。云南信托積極響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，深耕金融“五篇大文章”中的數(shù)字金融領(lǐng)域，以科技為刃破解行業(yè)痛點(diǎn)，自主研發(fā)推出了權(quán)益類資管產(chǎn)品全流程風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算預(yù)警模型，構(gòu)建起覆蓋風(fēng)控、交易、運(yùn)營全鏈條的數(shù)字化服務(wù)體系。
該模型依托KS交易系統(tǒng)，直擊傳統(tǒng)“固定凈值閾值”模式的“一刀切”局限，以近五年全A股及股指相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，搭建高精度動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)底座，支持多種主流交易策略模擬與20余項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)靈活配置，經(jīng)10萬次高并發(fā)歷史壓力測(cè)試驗(yàn)證，能真實(shí)還原極端市場(chǎng)下的平倉清算全過程，可輸出概率化、可視化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，實(shí)現(xiàn)從“經(jīng)驗(yàn)定價(jià)”到“算法定價(jià)”的跨越。針對(duì)MOM模式下風(fēng)控審核與執(zhí)行速度的平衡難題，KS交易系統(tǒng)覆蓋五個(gè)大類三十個(gè)細(xì)分類別的風(fēng)控指標(biāo)，通過探索“并行風(fēng)控”模式，要求管理人統(tǒng)一在系統(tǒng)的管理下進(jìn)行交易，并做到交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)回傳，觸發(fā)閾值可快速切斷交易，同時(shí)借助分布式計(jì)算優(yōu)化復(fù)雜衍生品風(fēng)控，結(jié)合管理人短周期擇時(shí)模型構(gòu)建靈活對(duì)沖機(jī)制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控的精準(zhǔn)與高效。
交易端的效率優(yōu)化也是數(shù)字金融落地的重要體現(xiàn)。云南信托通過KS系統(tǒng)本地化部署算法策略模塊，利用機(jī)器學(xué)習(xí)匹配最優(yōu)交易方案，有效降低交易成本、提升投資績(jī)效。在運(yùn)營環(huán)節(jié)，公司重構(gòu)運(yùn)營系統(tǒng)，破解機(jī)構(gòu)客戶高頻申贖核算難題，實(shí)現(xiàn)不同計(jì)提規(guī)則下的自動(dòng)化核算，保障虛擬業(yè)績(jī)報(bào)酬公允性，可高效完成成千上萬筆批量級(jí)處理，大幅提升服務(wù)響應(yīng)速度與客戶體驗(yàn)。
云南信托總裁助理賈巖表示:“站在明天看現(xiàn)在，信托行業(yè)不應(yīng)以線性歸納法簡(jiǎn)單推演未來需求，而應(yīng)通過演繹法預(yù)判客戶潛在需求，提前布局金融科技。當(dāng)前資本市場(chǎng)的客戶需求持續(xù)升級(jí)，金融科技將在跨機(jī)構(gòu)協(xié)同、復(fù)雜產(chǎn)品設(shè)計(jì)、全鏈條風(fēng)險(xiǎn)管控等方面發(fā)揮更大價(jià)值。金融行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)科技標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同與數(shù)據(jù)互通，打破機(jī)構(gòu)間技術(shù)壁壘，在合規(guī)前提下推動(dòng)科技與業(yè)務(wù)深度融合?！?/p>
在2025年12月26日舉辦的第十四屆金融界“金智獎(jiǎng)”年度評(píng)選中，云南信托憑借“權(quán)益類資管產(chǎn)品全流程風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算預(yù)警模型”成功斬獲“數(shù)字金融優(yōu)秀實(shí)踐案例”獎(jiǎng)項(xiàng)，這既是行業(yè)對(duì)其數(shù)字金融創(chuàng)新成果的高度認(rèn)可，更是云南信托持續(xù)深耕該領(lǐng)域的見證。
未來，云南信托將繼續(xù)秉持“金融+科技”深度融合的理念，發(fā)揮人工智能等前沿技術(shù)的科技價(jià)值，拓展風(fēng)控模型應(yīng)用場(chǎng)景，以更高效、精準(zhǔn)的技術(shù)解決方案為客戶創(chuàng)造價(jià)值，推動(dòng)公司邁向數(shù)字化、智能化高質(zhì)量發(fā)展之路。